Das Forecasting-Modul ermöglicht eine genauere Prognose der Portfolio-Cashflows (künftige Beiträge, Ausschüttungen und NAVs). Es berechnet auch die erwarteten Werte für wichtige Fondskennzahlen und wendet statistische Modelle an, um Wahrscheinlichkeitsbänder zu ermitteln.

• Künftige Cashflows und KPIs
• Wahrscheinlichkeitsbereiche

Was Sie erhalten:

• Besseres Erwartungsmanagement: Ende des Investitionszeitraums, Break-even und Fondsabwicklung können dank Prognosen mit langem Zeithorizont realistisch gesteuert werden;
• Wahrscheinlichkeitsbänder, die den Vergleich von Best- und Worst-Case-Szenarien mit dem erwarteten Verlauf vereinfachen und eine noch sinnvollere Liquiditätsplanung ermöglichen
• Eine Grundlage für noch aufschlussreichere Analysen. Die Ergebnisse werden insbesondere für Portfolioplanung und Stresstesting verwendet.

Das proprietäre Risikomodell ist auf Private-Capital-Fonds und -Deals zugeschnitten, da herkömmliche Risikomodellierung für den liquiden Markt nicht auf Private Capital anwendbar ist.

• Value at Risk: für verschiedene Zeithorizonte und Konfidenzniveaus
• Korrelationen: Voll- und Abwärtskorrelationen gegenüber öffentlichen und eigenen privaten Teilportfolios
• Public Factor Exposure: unter Verwendung eines fortschrittlichen AI-gesteuerten Multi-Faktor-Modells

Was Sie erhalten:

• Nahtlose Integration von Standardrisikokennzahlen in ganzheitliche Risikoberichte
• Vollständige Sichtbarkeit der Korrelation und des öffentlichen Faktorexposures über Anlageklassen hinweg
• Zuverlässiges jährliches Backtesting des Risikomodells zur Überprüfung der Gültigkeit der Modellergebnisse

Die Unterscheidung zwischen erfolgreichen und erfolglosen Investitionen ist von entscheidender Bedeutung. Da Erfolg nur im Verhältnis zu einem passenden Benchmark definiert werden kann, können Sie mit diesem Analysemodul genau das tun.

• Quartil-/Perzentil-Ranking innerhalb des Private-Capital-Markts
• Simulationsbasierter Vergleich innerhalb des Private-Capital-Markts
• Public-Market-Equivalent-Methoden zum Vergleich mit dem liquiden Kapitalmarkt
• Faktor-Benchmarking auf Basis bekannter liquider Marktfaktoren

Was Sie erhalten:

• Die Fähigkeit, die wichtigsten Performancefaktoren zu identifizieren, um bisherige Erfolge nachzuvollziehen, zu interpretieren und zu replizieren
• Quantifizierung der Beiträge liquider Marktfaktoren zur realisierten Portfoliorendite
• Aufschlüsselung der realisierten Portfoliorendite in verschiedene liquide Marktfaktoren

Basierend auf dem Forecasting-Modul hilft dieses Tool bei der Planung zukünftiger Investitionstätigkeiten.

• Planung zukünftiger Kapitalzusagen
• Benutzerdefinierte Änderungen und Überschreibungen von Cashflow-Prognosen
• Optimierungstool für das Private-Capital-Portfolio

Was Sie erhalten:

• Möglichkeit, den sich ändernden Liquiditätsbedarf in Abhängigkeit von bestimmten Investitionsplänen für Neuzusagen zu ermitteln
• Klarheit darüber, welche Neuzusagen zu welchem Zeitpunkt getätigt werden sollen, um bestimmte Zielallokationen (Anlagesegmente, regionale Allokation) zu erreichen

Dieses proprietäre Modell hilft Kunden, die Auswirkungen von makroökonomischen Schocks auf ihr Portfolio besser zu verstehen. Zusätzlich zum ökonometrischen Prognosemodell werden statistische Hilfsmodelle geschätzt, die komplexe makroökonomische Szenarien verarbeiten. Unsere integrierte Portalimplementierung ermöglicht es den Kunden, einzelne Stressszenarien einzusehen.

• Historische und regulatorische Stressszenarien
• Liquiditätsplanungsanalyse

Was Sie erhalten:

• Fähigkeit, sich auf sehr ungünstige makroökonomische Szenarien vorzubereiten
• Unmittelbarer Überblick über die Auswirkungen einzelner Stressszenarien auf die prognostizierte Portfolio-Performance
• Klarheit über die makroökonomischen Variablen, die sich am ehesten auf die Wertentwicklung Ihres Portfolios auswirken werden
• Ein Verständnis des kurzfristigen Liquiditätsrisikos (über mehrere Zeithorizonte) durch gezielte Analyse

Dieses Analysetool ermöglicht die Modellierung der erwarteten Fonds-Cashflows auf der Grundlage von Exit-Annahmen für Portfoliounternehmen unter verschiedenen Szenarien. Die Gebühren- und Waterfall-Kalkulation projiziert zukünftige Managementgebühren und Carry. Die Cashflows werden auf Portfoliounternehmen-, Fonds-Brutto- und Fonds-Netto-Ebene visualisiert.

• Modellierung der Exits von Portfoliounternehmen
• Waterfall-Berechnungen

Was Sie erhalten:

• Möglichkeit, Investoren realistische Performance-Erwartungen zu vermitteln
• Bessere Grundlage für künftige Anlageentscheidungen durch Prognose der Auswirkungen künftiger Add-on-Investitionen auf Portfolio- und Fonds-KPIs
• Die Fähigkeit, das FX-Risiko zu bewerten und zu managen
• Carry- und Gebührenschätzungen für Fondsmanager